DEpende del emulador que usas ¿cual es? ¿es el ePSXe? Porque si es ese, vas a Configurar -> Video -> Configurar y tildas donde esta marcado: Si no deci que emulador usas.
De todos modos, aparte de las imágenes de disco, yo creo que sí hay "roms" de PSX. Lo digo porque con un emulador que tengo, además de ejecutar discos o imágenes completas, en su día jugué al ISS Pro ejecutando un archivo único de 20 megas.